تطبيق نموذج دالة التحويل باستخدام التحليل العاملى في بيانات السلاسل الزمنية

المؤلفون

1 كلية التجارة - جامعة طنطا

2 کليه التجاره جامعه طنطا

المستخلص

اهتمت الدراسة باستخدام نموذج دالة التحويل علي مخرجات نموذج ARIMA(p,d, q)  بالتطبيق علي  بعض البيانات والمؤشرات الإقتصادية  للسنوات من 1975 - 2020. استخدم متغير " معدل التضخم" كمتغيرا تابعا وأحد عشر متغيرا ( الناتج المحلي الإجمالي ، معدل البطالة ،    الكساد التضخمي  ،سعر الصرف الرسمي بالنسبة للدولار الأمريكي ،نسبة المعروض النقدي  الي الناتج الملي الإجمالي ، نسبة الإيرادات الضريبي الي الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات الضريبية بالجنيه المصري، الصادرات السلعية والخدمية بالمليار دولار، التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت مقوما بالدولار الأمريكي ، نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الي الناتج المحلي الإجمالي و الصادرات السلعية والخدمية بالجنيه المصري. اتبعت الدراسة الخطوات التالية: تم تطبيق التحليل العاملي  ( المكونات الرئبسية ) لتخفيض عدد المتغيرات الداخلة في النموذج ، تم اختيار أحد نماذج  ARIMA (p,d,q) وكان أفضل نموذج بأعلي مساهمة  هو نموذج  ،  ARIMA (4,0,4)  .واتضح ملاءمة النموذج  للبيانات . واتضح تبعية البواقي للتوزيع الطبيعي  ( اختبار Jarque-Bere )  وعدم وجود ارتباط تسلسلي بين البواقي. تم تطبيق نموذج دالة التحويل TFARIMA (4, 0, 4)  . بمقارنة الخطوط البيانية للقيم المقدرة اتضح تفوق تقديرات دالة التحويل علي نموذج ARIMA وبمقارنة مقاييس أخطاء التنبؤ اتضح أن مقاييس أخطاء التنبؤ في نموذج TFARIMA (4, 0, 4) أقل من نظراؤها في نموذج ARIMA(4, 0, 4)

الكلمات الرئيسية

التجارة والتمويل
المجلد 44، العدد 1
(الجزء الثانى)
مارس 2024
الصفحة 1207-1250

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات