يستخدم هذا البحث نموذجين للتنبؤ بالقيم المستقبلية لأسعار الأسهم في البورصة المصرية، الأول هو نموذج بوکس وجينکنز أو ما يطلق عليه نموذج ARIMA، أما الثاني فهو أسلوب للسلاسل الزمنية يدمج بين نموذج الإنحدار الديناميکي ونموذج ARIMA وهو ما يطلق عليه نموذج دالة التحويل Transfer Function(TF) وذلک بهدف الوصول إلي أفضل تنبؤ، وقد تم تطبيق النموذجين علي بيانات أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. وأهتم البحث بالمقارنة بين نتائج هذين الأسلوبين من حيث کفاءتها في التنبؤ وأظهرت المقارنة دقة وأفضلية النتائج المتحصل عليها باستخدام نموذج دالة التحويل (TF) الأمر الذي يبين أهمية إستخدامه في التنبؤ بقيم المتغيرات في المجالات المختلفة.
طاقيه, البيومي عوض عوض. (2005). التنبؤ باستخدام نموذجي ARIMA ودالة التحويل بالتطبيق على أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. التجارة والتمويل, 25(1), 263-282. doi: 10.21608/caf.2005.132128
MLA
البيومي عوض عوض طاقيه. "التنبؤ باستخدام نموذجي ARIMA ودالة التحويل بالتطبيق على أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي", التجارة والتمويل, 25, 1, 2005, 263-282. doi: 10.21608/caf.2005.132128
HARVARD
طاقيه, البيومي عوض عوض. (2005). 'التنبؤ باستخدام نموذجي ARIMA ودالة التحويل بالتطبيق على أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي', التجارة والتمويل, 25(1), pp. 263-282. doi: 10.21608/caf.2005.132128
VANCOUVER
طاقيه, البيومي عوض عوض. التنبؤ باستخدام نموذجي ARIMA ودالة التحويل بالتطبيق على أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. التجارة والتمويل, 2005; 25(1): 263-282. doi: 10.21608/caf.2005.132128
)
مشاهدة على SCiNiTO